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風險平價是一種投資策略，根據各資產對投資組合總體風險的貢獻來分配資本，而非傳統的按資金量分配。 該策略旨在使所有資產的風險貢獻相對均衡，確保沒有單一資產或資產類別主導投資組合的總體風險。這一方法透過在股票、債券、商品等資產間平衡風險以優化風險調整後報酬，常在必要時使用槓桿以實現目標報酬率。
在風險平價組合中，股票、債券和商品的配置方式使它們對組合總體風險的貢獻相當，從而降低像股票這類更高波動資產的主導地位。
• 按風險貢獻而非資金金額分配資本。
• 旨在跨資產類別平衡風險以提升風險調整後報酬。
• 通常在保持風險平衡的同時使用槓桿以實現更高報酬。
傳統配置通常關注資本權重，而風險平價關注各資產風險貢獻的均衡化。
它確保單一資產類別不會主導組合風險，從而降低波動性並改善分散效果。
機構投資人和避險基金常用風險平價以優化風險調整後報酬並維持組合穩定性。
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