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위험 패리티는 전통적인 자본 배분 방식이 아닌 각 자산의 위험 기여도에 따라 포트폴리오 전반에 걸쳐 자본을 배분하는 투자 전략입니다. 목표는 모든 자산의 위험을 균등하게 분배하여 특정 자산이나 자산군이 포트폴리오의 전체 위험을 지배하지 않도록 하는 것입니다. 이러한 접근 방식은 주식, 채권, 상품 및 기타 자산군 간의 위험을 균형 있게 조정하여 위험 조정 수익률을 최적화하는 것을 목표로 하며, 종종 레버리지를 활용하여 원하는 수익률을 달성합니다.
위험 패리티 포트폴리오에서는 주식, 채권, 상품이 포트폴리오의 전반적인 위험에 동등하게 기여하도록 할당되어 주식과 같이 변동성이 큰 자산의 지배력을 줄입니다.
• 금액이 아닌 위험 기여도를 기준으로 자본을 배분합니다.
• 더 나은 위험 조정 수익을 위해 자산 클래스 전반에 걸쳐 위험의 균형을 맞추는 것을 목표로 합니다.
• 균형 잡힌 위험을 유지하면서 더 높은 수익을 달성하기 위해 종종 레버리지를 활용합니다.
전통적인 자산 배분은 자본 가중치에 초점을 맞추는 반면, 위험 패리티는 자산 전반에 걸친 위험 기여도를 균등하게 하는 데 기반하여 자산을 배분합니다.
이를 통해 단일 자산 클래스가 포트폴리오의 위험을 지배하지 않도록 하여 변동성을 줄이고 다각화를 개선합니다.
기관 투자자와 헤지펀드는 일반적으로 포트폴리오 안정성을 유지하면서 위험 조정 수익률을 최적화하기 위해 위험 패리티를 사용합니다.
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