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シェイプリスクとは、利回り曲線の形状の変化に伴って生じるリスクを指します。利回り曲線は、金利と債券の異なる償還期限の関係を示しています。 金利が変動することで、利回り曲線は急勾配になったり、平坦になったり、逆転したりすることがあり、これが債券の価格や金利感応度の高い投資のリターンに影響を与えます。 シェイプリスクは、特に債券トレーダーやポートフォリオマネージャーにとって重要な懸念事項であり、金利の変動が保有する資産に与える影響を管理する必要があります。
長期債券のポートフォリオは、利回り曲線が急勾配になるとシェイプリスクにさらされ、長期債券の価格が短期債券に比べて大きく下落する可能性があります。
• 利回り曲線の変化に伴うリスク。
• 債券価格や金利感応度の高い投資に影響を与える。
• 債券ポートフォリオの管理において重要。
利回り曲線の変動は、特に長期債券において債券価格の変動を引き起こす可能性があります。
シェイプリスクを管理することで、金利環境の変化による大きな損失を防ぐことができ、ポートフォリオの安定性を保つことができます。
短期債は利回り曲線の変化に対して感応度が低いのに対し、長期債は金利の変動により大きく影響を受け、その価格は劇的に変動する可能性があります。
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