Correlation Coefficient : Hệ số tương quan

Hệ số tương quan là thước đo thống kê định lượng mức độ chặt chẽ và chiều hướng mối quan hệ giữa hai biến số. Giá trị của hệ số tương quan dao động từ -1 đến +1. Hệ số +1 biểu thị mối quan hệ dương hoàn hảo (hai biến tăng giảm cùng chiều), -1 biểu thị mối quan hệ âm hoàn hảo (hai biến biến động ngược chiều), còn 0 cho thấy không có mối tương quan tuyến tính. Trong tài chính, hệ số tương quan được dùng để đánh giá mối quan hệ giữa các tài sản khác nhau, hỗ trợ nhà đầu tư trong quản lý rủi ro và đa dạng hóa danh mục.

Ví dụ:

Nếu hệ số tương quan giữa hai cổ phiếu là +0,9, chúng có xu hướng biến động cùng chiều rất mạnh; ngược lại, hệ số -0,4 cho thấy hai cổ phiếu thường xuyên biến động ngược chiều ở mức tương đối. Các điểm chính: