Correlation : Tương quan

Tương quan là thước đo thống kê mô tả mối quan hệ giữa biến động của hai biến số; trong tài chính, tương quan thường được dùng để đánh giá mức độ các tài sản biến động cùng nhau. Tương quan được đo trên thang từ -1 đến +1, trong đó +1 thể hiện tương quan dương hoàn hảo (các tài sản biến động cùng chiều), 0 là không có tương quan, và -1 là tương quan âm hoàn hảo (các tài sản biến động ngược chiều). Hiểu rõ tương quan giúp nhà đầu tư đa dạng hóa danh mục và quản trị rủi ro.

Ví dụ:

Nếu cổ phiếu A và cổ phiếu B có hệ số tương quan +0,8, chúng có xu hướng biến động cùng chiều; ngược lại, hệ số -0,5 cho thấy hai cổ phiếu thường xuyên biến động ngược chiều ở mức độ vừa phải. Các điểm chính: