Dynamic Risk Measure : Thước đo rủi ro động

Thước đo rủi ro động (Dynamic Risk Measure) là công cụ tài chính dùng để đánh giá rủi ro theo thời gian, có xét đến sự thay đổi liên tục của điều kiện thị trường và hồ sơ rủi ro của khoản đầu tư hoặc danh mục. Khác với thước đo rủi ro tĩnh chỉ đưa ra một đánh giá cố định tại một thời điểm, thước đo rủi ro động liên tục điều chỉnh khi xuất hiện thông tin mới, từ đó cung cấp ước lượng cập nhật về mức lỗ tiềm ẩn. Chúng đặc biệt hữu ích trong môi trường thị trường biến động mạnh, cho phép nhà đầu tư và nhà quản trị rủi ro điều chỉnh chiến lược kịp thời theo diễn biến thực tế.

Ví dụ:

Một quỹ phòng hộ (hedge fund) sử dụng thước đo rủi ro động để cập nhật liên tục mức độ rủi ro danh mục dựa trên dữ liệu thị trường thời gian thực, từ đó nhanh chóng điều chỉnh vị thế nhằm hạn chế thua lỗ. Các điểm chính: