Entropic Risk Measure : Thước đo rủi ro entropic

Thước đo rủi ro entropic (Entropic Risk Measure) là một công cụ toán học trong tài chính dùng để đánh giá rủi ro, trong đó có tính đến mức độ bất định (entropy). Khái niệm này dựa trên giả định nhà quyết định có xu hướng ngại rủi ro và “phạt” sự bất định cao, bằng cách tính rủi ro dựa trên các kịch bản tổn thất xấu nhất với trọng số phản ánh mức độ ác cảm rủi ro của họ. Thước đo này đặc biệt hữu ích trong các mô hình tài chính phức tạp, nơi các thước đo rủi ro truyền thống có thể không nắm bắt đầy đủ phạm vi tổn thất tiềm năng.

Ví dụ:

Một tổ chức tài chính sử dụng thước đo rủi ro entropic để đánh giá rủi ro của danh mục đầu tư phức tạp, điều chỉnh theo các mức độ ngại rủi ro khác nhau của ban quản lý. Các điểm chính: