Extreme Value Theory : Lý thuyết giá trị cực trị

Lý thuyết giá trị cực trị (EVT) là một phương pháp thống kê được sử dụng để mô hình hóa và dự báo xác suất xảy ra các sự kiện cực đoan, như sụp đổ thị trường tài chính, thiên tai hoặc các biến cố hiếm gặp khác. EVT tập trung vào phần “đuôi” của phân phối xác suất, nơi các kết quả nghiêm trọng nhất xuất hiện, qua đó giúp đánh giá những rủi ro mà các mô hình truyền thống thường đánh giá thấp. Lý thuyết này được ứng dụng rộng rãi trong tài chính, bảo hiểm, nghiên cứu môi trường và quản trị rủi ro để chuẩn bị cho các sự kiện thảm họa. EVT hỗ trợ tổ chức đánh giá khả năng xảy ra và mức độ tác động của những sự kiện hiếm nhưng có hậu quả rất lớn, từ đó cải thiện chất lượng ra quyết định trong môi trường nhiều rủi ro và bất định.

Ví dụ:

Các tổ chức tài chính sử dụng EVT để mô hình hóa rủi ro của những đợt sụt giảm thị trường nghiêm trọng, qua đó xác định mức vốn dự phòng cần thiết để giảm thiểu tổn thất. Các điểm chính: