Financial Risk Modelling : Mô hình hóa rủi ro tài chính

Mô hình hóa rủi ro tài chính (Financial Risk Modelling) là việc sử dụng các kỹ thuật toán học và thống kê để đánh giá rủi ro tiềm tàng gắn với các quyết định tài chính, khoản đầu tư hoặc hoạt động kinh doanh. Thông qua mô phỏng các kịch bản và kết quả khác nhau, mô hình rủi ro giúp dự đoán mức tổn thất có thể xảy ra và định hướng chiến lược quản trị rủi ro. Các mô hình phổ biến gồm giá trị rủi ro (VaR), mô phỏng Monte Carlo và kiểm định sức chịu đựng (stress testing), qua đó lượng hóa rủi ro trong nhiều điều kiện thị trường.

Ví dụ:

Một ngân hàng sử dụng mô hình rủi ro tài chính để đánh giá tác động của biến động lãi suất lên danh mục cho vay, từ đó xây dựng chiến lược điều chỉnh kỳ hạn và lãi suất cho phù hợp. Các điểm chính: