thị trường
Nền Tảng
Tài khoản
Investors
Partner Programs
Thể Chế
Trung thành
Công cụ Giao dịch
Tài nguyên
Tỷ lệ thông tin (Information Ratio – IR) là thước đo hiệu quả hoạt động so sánh lợi suất vượt trội của một khoản đầu tư hoặc danh mục so với sai số bám theo (tracking error), tức mức độ chênh lệch so với chỉ số tham chiếu. Tỷ lệ này được sử dụng để đánh giá mức độ hiệu quả mà nhà quản lý danh mục tạo ra lợi suất vượt trội tương ứng với rủi ro chấp nhận thêm. Tỷ lệ thông tin càng cao cho thấy hiệu quả điều chỉnh rủi ro càng tốt, vì vậy đây là chỉ tiêu phổ biến để so sánh các quỹ đầu tư chủ động.
Một quỹ tương hỗ đạt lợi suất vượt trội 4% mỗi năm so với chỉ số tham chiếu với sai số bám theo là 2%. Khi đó, tỷ lệ thông tin là 2, phản ánh hiệu quả điều chỉnh rủi ro tốt. Các điểm chính:
• So sánh lợi suất vượt trội với sai số bám theo.
• Được dùng để đo lường mức độ hiệu quả của danh mục trong việc tạo lợi suất vượt trội.
• Tỷ lệ càng cao cho thấy hiệu quả điều chỉnh rủi ro càng tốt. Câu hỏi và trả lời:
Tỷ lệ thông tin được tính bằng cách lấy lợi suất vượt trội so với chỉ số tham chiếu chia cho sai số bám theo, qua đó đo lường hiệu quả điều chỉnh rủi ro.
Tỷ lệ thông tin giúp đánh giá mức độ hiệu quả mà nhà quản lý tạo ra lợi suất vượt trội so với rủi ro chấp nhận thêm so với chỉ số tham chiếu.
Tỷ lệ thông tin cao cho thấy nhà quản lý danh mục đang mang lại lợi suất vượt trội tốt trên cơ sở đã tính đến rủi ro, và quản lý danh mục hiệu quả hơn chỉ số tham chiếu.
Đăng ký nhận Bản tin của chúng tôi để luôn được cập nhật những tin tức mới nhất!
