Internal Models Approach for Market Risk : Phương pháp mô hình nội bộ đối với rủi ro thị trường

Phương pháp mô hình nội bộ đối với rủi ro thị trường (Internal Models Approach – IMA) là một khuôn khổ quản lý, giám sát cho phép các tổ chức tài chính sử dụng mô hình rủi ro riêng của chính mình, thay vì các phương pháp chuẩn hóa, để tính toán yêu cầu vốn cho rủi ro thị trường. Các tổ chức phải đáp ứng các tiêu chuẩn quản lý nghiêm ngặt và chứng minh được độ chính xác của mô hình nội bộ trước khi được phép áp dụng IMA. Cách tiếp cận này cho phép quản trị rủi ro phù hợp hơn với thực tiễn, phản ánh chính xác hơn các hoạt động và hồ sơ rủi ro cụ thể của từng tổ chức.

Ví dụ:

Một ngân hàng lớn xây dựng mô hình rủi ro nội bộ để tính toán yêu cầu vốn dựa trên danh mục giao dịch đặc thù của mình và được cơ quan quản lý phê duyệt sử dụng theo phương pháp mô hình nội bộ. Các điểm chính: