thị trường
Nền Tảng
Tài khoản
Investors
Partner Programs
Thể Chế
Trung thành
Công cụ Giao dịch
Tài nguyên
Margin at Risk (MaR) là thước đo quản trị rủi ro dùng để ước lượng khả năng phát sinh margin call hoặc thua lỗ trong tài khoản ký quỹ do biến động thị trường. MaR đánh giá mức độ vốn ký quỹ đang chịu rủi ro dựa trên độ biến động của các tài sản cơ sở trong danh mục. Nhà giao dịch sử dụng MaR để xác định xác suất phải nộp thêm ký quỹ, buộc phải đóng bớt vị thế hoặc chịu áp lực thanh lý khi thị trường diễn biến bất lợi.
Một nhà giao dịch sử dụng chỉ tiêu margin at risk để đánh giá tác động của một cú giảm giá đột ngột trên thị trường chứng khoán đối với tài khoản ký quỹ, từ đó đảm bảo có đủ vốn để tránh bị margin call. Các điểm chính:
• Là thước đo rủi ro ước lượng khả năng phát sinh margin call hoặc thua lỗ trong tài khoản ký quỹ.
• Dựa trên độ biến động của các tài sản cơ sở trong danh mục để đánh giá phần vốn ký quỹ đang chịu rủi ro.
• Giúp nhà giao dịch chủ động đánh giá nhu cầu vốn bổ sung để đáp ứng yêu cầu ký quỹ trong các tình huống thị trường bất lợi. Câu hỏi và Trả lời:
Margin at risk đo lường mức độ rủi ro thua lỗ có thể làm phát sinh margin call hoặc làm giảm vốn ký quỹ xuống dưới mức yêu cầu, dựa trên biến động giá thị trường.
Vì MaR giúp nhà giao dịch hiểu rõ mức độ phơi nhiễm trước rủi ro ký quỹ, từ đó chuẩn bị sẵn nguồn vốn và điều chỉnh quy mô vị thế để tránh bị buộc thanh lý trong giai đoạn thị trường biến động mạnh.
Có thể giảm MaR bằng việc giảm đòn bẩy, đóng bớt hoặc thu hẹp quy mô vị thế rủi ro cao, sử dụng lệnh cắt lỗ và duy trì lượng tiền mặt hoặc tài sản thanh khoản cao hơn trong tài khoản ký quỹ.
Đăng ký nhận Bản tin của chúng tôi để luôn được cập nhật những tin tức mới nhất!
