thị trường
Nền Tảng
Tài khoản
Investors
Partner Programs
Thể Chế
Trung thành
Công cụ Giao dịch
Tài nguyên
Hiệu ứng Mark Twain là hiện tượng trên thị trường chứng khoán theo đó một số cổ phiếu, đặc biệt trong một số ngành nhất định, có xu hướng hoạt động kém hiệu quả trong tháng 10. Thuật ngữ này xuất phát từ lời nhận xét mang tính hài hước của nhà văn Mark Twain về sự nguy hiểm của việc đầu tư trong tháng 10. Mặc dù không dựa trên lý thuyết thị trường cơ bản, hiệu ứng này phản ánh mối lo ngại mang tính lịch sử của nhà đầu tư về biến động mạnh trong tháng 10, một phần do các sự kiện như cuộc khủng hoảng thị trường chứng khoán năm 1929.
Một số nhà đầu tư cho rằng thị trường chứng khoán thường diễn biến kém trong tháng 10 do hiệu ứng Mark Twain, liên quan đến các giai đoạn biến động mạnh trong lịch sử thị trường. Các điểm chính:
• Là hiện tượng cho rằng cổ phiếu có xu hướng hoạt động kém hiệu quả trong tháng 10.
• Được đặt tên theo lời nhận xét hài hước của Mark Twain về rủi ro đầu tư trong tháng này.
• Phản ánh tâm lý e ngại rủi ro của nhà đầu tư trước những biến động lịch sử xảy ra vào tháng 10. Câu hỏi và Trả lời:
Là niềm tin hoặc hiện tượng thống kê cho rằng thị trường chứng khoán có xu hướng suy yếu trong tháng 10, dựa trên các mẫu hình lịch sử về biến động giá.
Vì một số cú sụp đổ lớn trên thị trường chứng khoán, như khủng hoảng năm 1929, xảy ra vào tháng 10, tạo ấn tượng rằng tháng này tiềm ẩn rủi ro cao hơn so với các tháng khác.
Không, đây thiên về yếu tố tâm lý và mô hình lịch sử hơn là một lý thuyết tài chính chính thống; nhiều nhà nghiên cứu xem nó như một dạng “dị thường” hoặc niềm tin mang tính kinh nghiệm hơn là quy luật tuyệt đối.
Đăng ký nhận Bản tin của chúng tôi để luôn được cập nhật những tin tức mới nhất!
