thị trường
Nền Tảng
Tài khoản
Investors
Partner Programs
Thể Chế
Trung thành
Công cụ Giao dịch
Tài nguyên
Rủi ro mô hình là rủi ro phát sinh do sai sót hoặc thiếu chính xác trong các mô hình tài chính được sử dụng để ra quyết định, chẳng hạn định giá phái sinh, quản trị rủi ro hoặc định giá tài sản. Các mô hình được xây dựng dựa trên giả định và dữ liệu lịch sử; nếu các giả định này không đúng hoặc dữ liệu không đầy đủ, kết quả mô hình có thể sai lệch và gây hiểu nhầm. Điều này có thể dẫn đến tổn thất tài chính đáng kể, đặc biệt trong các chiến lược giao dịch phức tạp hoặc hệ thống quản trị rủi ro dựa nhiều vào mô hình.
Một ngân hàng sử dụng mô hình để định giá một công cụ phái sinh phức tạp, nhưng do giả định sai về biến động giá, mô hình cho ra kết quả định giá không chính xác và gây thiệt hại. Các điểm chính:
• Là rủi ro do sai sót hoặc thiếu chính xác trong mô hình tài chính, dẫn đến quyết định hoặc định giá sai.
• Thường xuất hiện trong định giá phái sinh, mô hình quản trị rủi ro và mô hình định giá tài sản.
• Sai lệch về giả định hoặc dữ liệu đầu vào có thể gây tổn thất tài chính đáng kể. Câu hỏi và Trả lời:
Rủi ro mô hình là rủi ro phát sinh từ sai sót hoặc thiếu chính xác trong các mô hình tài chính dùng cho định giá, quản trị rủi ro hoặc ra quyết định.
Vì mô hình sai có thể dẫn đến các quyết định đầu tư, định giá hoặc phòng ngừa rủi ro không phù hợp, gây tổn thất lớn, nhất là với các sản phẩm tài chính phức tạp.
Bằng cách thẩm định độc lập mô hình, kiểm định sức chịu đựng (stress testing) và thường xuyên cập nhật giả định, dữ liệu đầu vào phù hợp với điều kiện thị trường hiện tại.
Đăng ký nhận Bản tin của chúng tôi để luôn được cập nhật những tin tức mới nhất!
