thị trường
Nền Tảng
Tài khoản
Investors
Partner Programs
Thể Chế
Trung thành
Công cụ Giao dịch
Tài nguyên
Tỷ số Omega là một thước đo hiệu quả rủi ro – lợi nhuận dùng trong tài chính để đánh giá tỷ lệ lợi nhuận kỳ vọng đã được gán xác suất so với thua lỗ. Khác với các chỉ tiêu truyền thống như tỷ số Sharpe (chỉ xét phần lợi nhuận vượt trên một ngưỡng nhất định, thường là lãi suất phi rủi ro), tỷ số Omega xem xét toàn bộ phân bố các mức lợi nhuận có thể xảy ra, nên được coi là công cụ toàn diện hơn trong đánh giá hiệu quả đầu tư. Tỷ số Omega càng cao thể hiện mức độ sinh lợi điều chỉnh theo rủi ro càng tốt.
Một danh mục đầu tư có tỷ số Omega là 2,5 cho thấy tỷ lệ lợi nhuận kỳ vọng (có xét đến xác suất) cao hơn nhiều so với thua lỗ so với một danh mục khác có tỷ số Omega là 1,8, do đó hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư ngại rủi ro. Các điểm chính:
• Thước đo hiệu quả rủi ro – lợi nhuận, so sánh lợi nhuận kỳ vọng đã gán xác suất với thua lỗ.
• Cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về hiệu quả đầu tư vì xem xét toàn bộ các mức lợi nhuận có thể có.
• Tỷ số Omega cao hơn thể hiện hiệu quả sinh lợi đã điều chỉnh rủi ro tốt hơn. Câu hỏi và trả lời:
Vì tỷ số Omega xét đến toàn bộ các mức lợi nhuận có thể xảy ra, chứ không chỉ phần lợi nhuận trên một ngưỡng nhất định, nên phản ánh đầy đủ hơn mối tương quan giữa rủi ro và lợi nhuận.
Tỷ số Omega giúp nhà đầu tư đánh giá sự đánh đổi giữa khả năng thu được lợi nhuận và nguy cơ thua lỗ, từ đó hiểu rõ hơn hồ sơ rủi ro – lợi nhuận tổng thể của khoản đầu tư.
Tỷ số Omega cao hơn cho thấy xác suất đạt được lợi nhuận lớn hơn tương đối so với khả năng phát sinh thua lỗ, hàm ý hiệu quả sinh lợi đã điều chỉnh rủi ro tốt hơn.
Đăng ký nhận Bản tin của chúng tôi để luôn được cập nhật những tin tức mới nhất!
