Performance Attribution : Phân tích đóng góp hiệu suất

Phân tích đóng góp hiệu suất là quá trình đánh giá các yếu tố tạo nên mức sinh lời của danh mục đầu tư so với một chỉ số tham chiếu. Quy trình này phân tách hiệu suất danh mục thành các yếu tố như phân bổ tài sản, lựa chọn chứng khoán và thời điểm giao dịch nhằm xác định quyết định nào mang lại lợi nhuận hoặc gây thua lỗ. Thông qua phân tích đóng góp hiệu suất, nhà quản lý quỹ và nhà đầu tư có thể nhận diện điểm mạnh, điểm yếu trong chiến lược đầu tư và đưa ra điều chỉnh phù hợp.

Ví dụ:

Một nhà quản lý quỹ thực hiện phân tích đóng góp hiệu suất để lý giải lý do quỹ của mình vượt trội hơn chỉ số S&P 500, và phát hiện rằng lựa chọn cổ phiếu trong ngành công nghệ đóng vai trò chủ đạo. Các điểm chính: