Portfolio Margin : Ký quỹ theo danh mục

Ký quỹ theo danh mục là hệ thống ký quỹ dựa trên rủi ro được các công ty môi giới sử dụng để tính toán yêu cầu ký quỹ cho toàn bộ danh mục giao dịch của nhà đầu tư. Khác với phương pháp ký quỹ truyền thống tính riêng cho từng vị thế, ký quỹ theo danh mục đánh giá tổng mức rủi ro của toàn bộ danh mục, từ đó có thể giảm yêu cầu ký quỹ đối với các danh mục được đa dạng hóa tốt. Mặc dù cho phép sử dụng đòn bẩy hiệu quả hơn, hình thức ký quỹ này đòi hỏi nhà đầu tư phải có khả năng quản lý rủi ro cao.

Ví dụ:

Một nhà giao dịch sử dụng tài khoản ký quỹ theo danh mục có thể được yêu cầu ký quỹ thấp hơn nhờ danh mục bao gồm nhiều loại cổ phiếu và quyền chọn giúp giảm rủi ro tổng thể. Các điểm chính: