Risk Metric : Chỉ số rủi ro

Chỉ số rủi ro là phép tính hoặc chỉ báo cụ thể được sử dụng để định lượng và phân tích rủi ro gắn với một khoản đầu tư hoặc một quyết định tài chính. Các chỉ số rủi ro cung cấp thông tin về xác suất kết quả bất lợi, mức độ biến động lợi suất và tác động tiềm năng của các sự kiện bất lợi đối với danh mục. Những chỉ số phổ biến gồm hệ số beta, alpha, độ biến động và mức sụt giảm tối đa (maximum drawdown). Nhà đầu tư sử dụng các chỉ số này để đánh giá hiệu quả điều chỉnh theo rủi ro và đưa ra quyết định phân bổ danh mục.

Ví dụ:

Một nhà đầu tư sử dụng hệ số beta làm chỉ số rủi ro để đo lường mức độ nhạy cảm lợi suất của cổ phiếu so với biến động của thị trường chung, từ đó đánh giá mức biến động của cổ phiếu. Các điểm chính: