thị trường
Nền Tảng
Tài khoản
Investors
Partner Programs
Thể Chế
Trung thành
Công cụ Giao dịch
Tài nguyên
Tỷ lệ Sharpe là chỉ số đánh giá mức sinh lời điều chỉnh theo rủi ro của một khoản đầu tư. Chỉ số được tính bằng cách lấy lợi nhuận vượt trội so với tài sản phi rủi ro chia cho độ lệch chuẩn của lợi nhuận – đại diện cho mức rủi ro. Tỷ lệ Sharpe càng cao cho thấy nhà đầu tư nhận được mức sinh lời tốt hơn so với rủi ro phải chịu; tỷ lệ thấp cho thấy mức bù đắp rủi ro kém.
Một nhà đầu tư so sánh hai quỹ: quỹ A có tỷ lệ Sharpe 1,5 trong khi quỹ B là 0,8. Quỹ A mang lại mức sinh lời tốt hơn so với rủi ro. Các điểm chính:
• Đo lường mức sinh lời điều chỉnh theo rủi ro.
• Tỷ lệ cao hơn thể hiện hiệu quả bù đắp rủi ro tốt hơn.
• Hữu ích khi so sánh các khoản đầu tư có mức rủi ro tương tự. Câu hỏi và trả lời:
Để đánh giá liệu mức sinh lời có xứng đáng với rủi ro đã chấp nhận hay không.
Khoản đầu tư có lợi nhuận thấp hơn tài sản phi rủi ro, tức hiệu quả rất kém.
Vì nó chuẩn hóa lợi nhuận dựa trên rủi ro, giúp so sánh mức bù đắp rủi ro giữa các tài sản.
Đăng ký nhận Bản tin của chúng tôi để luôn được cập nhật những tin tức mới nhất!
