Standard Deviation : Độ lệch chuẩn

Độ lệch chuẩn là thước đo thống kê cho biết mức độ phân tán hay biến động của các điểm dữ liệu so với giá trị trung bình. Trong tài chính, nó thường được sử dụng để đo lường mức độ biến động trong tỷ suất sinh lợi của một tài sản. Độ lệch chuẩn cao cho thấy biến động lớn hơn, nghĩa là giá tài sản có thể dao động mạnh quanh mức lợi nhuận trung bình. Độ lệch chuẩn là công cụ quan trọng trong đánh giá rủi ro, bởi tài sản có độ lệch chuẩn càng cao thường được coi là rủi ro hơn.

Ví dụ:

Một cổ phiếu có lợi nhuận trung bình 8% với độ lệch chuẩn 5% cho thấy tỷ suất sinh lợi của cổ phiếu này thường dao động khoảng từ 3% đến 13%, phản ánh mức độ biến động cao. Các điểm chính: