Statistical Arbitrage : Kinh doanh chênh lệch thống kê

Kinh doanh chênh lệch thống kê là một chiến lược giao dịch định lượng sử dụng các mô hình thống kê để xác định sai lệch giá giữa các công cụ tài chính có quan hệ với nhau. Chiến lược này thường bao gồm mua các chứng khoán bị định giá thấp và bán các chứng khoán bị định giá cao dựa trên các mối quan hệ thống kê, nhằm khai thác các sai lệch giá ngắn hạn trên thị trường. Kinh doanh chênh lệch thống kê phụ thuộc nhiều vào mô hình toán học, thuật toán và bộ dữ liệu lớn, và thường được triển khai trong môi trường giao dịch tần suất cao.

Ví dụ:

Nhà giao dịch có thể áp dụng kinh doanh chênh lệch thống kê bằng cách mua một cổ phiếu và bán một cổ phiếu có tương quan chặt chẽ khác khi quan hệ giá giữa chúng lệch khỏi mức bình thường trong lịch sử, với kỳ vọng giá sẽ hội tụ trở lại theo thời gian. Các điểm chính: