thị trường
Nền Tảng
Tài khoản
Investors
Partner Programs
Thể Chế
Trung thành
Công cụ Giao dịch
Tài nguyên
Tỷ số Sterling là một chỉ tiêu đánh giá hiệu quả điều chỉnh rủi ro, đo lường lợi suất của khoản đầu tư so với mức sụt giảm tối đa (maximum drawdown) của nó, qua đó phản ánh mức độ hiệu quả của khoản đầu tư so với những khoản lỗ tồi tệ nhất. Tỷ số Sterling càng cao cho thấy hiệu quả càng tốt với mức sụt giảm thấp. Công thức cơ bản là lợi suất trung bình năm chia cho sụt giảm tối đa trung bình năm, có điều chỉnh một hằng số (thường khoảng 10%).
Một quỹ đầu tư có lợi suất trung bình 15%/năm và mức sụt giảm tối đa 5% sẽ có tỷ số Sterling là 1,5, cho thấy quỹ hoạt động tốt so với mức rủi ro chịu đựng. Các điểm chính:
• Đo lường lợi suất đầu tư so với mức sụt giảm tối đa.
• Tỷ số Sterling cao cho thấy hiệu quả điều chỉnh rủi ro tốt hơn.
• Thường được các quỹ phòng hộ và nhà đầu tư sử dụng để đánh giá rủi ro suy giảm giá. Câu hỏi và trả lời:
Nó tập trung vào mối quan hệ giữa hiệu quả đầu tư và các khoản lỗ lớn nhất, cho nhà đầu tư cái nhìn rõ hơn về lợi suất sau khi đã tính đến rủi ro suy giảm mạnh.
Tỷ số Sterling xem xét trực tiếp các mức sụt giảm tối đa, trong khi tỷ số Sharpe đánh giá rủi ro thông qua độ biến động tổng thể.
Bằng cách so sánh tỷ số Sterling của các quỹ, nhà đầu tư có thể xác định quỹ nào mang lại lợi suất tốt hơn tương ứng với rủi ro suy giảm mà quỹ phải chịu.
Đăng ký nhận Bản tin của chúng tôi để luôn được cập nhật những tin tức mới nhất!
