thị trường
Nền Tảng
Tài khoản
Investors
Partner Programs
Thể Chế
Trung thành
Công cụ Giao dịch
Tài nguyên
Thời gian rủi ro (Time at Risk - TaR) là chỉ tiêu quản trị rủi ro ước tính khoảng thời gian mà một danh mục hoặc khoản đầu tư có thể chịu mức độ rủi ro nhất định trước khi khả năng thua lỗ đạt đến một ngưỡng chấp nhận đã định trước. TaR được sử dụng để đánh giá khoảng thời gian mà một vị thế có thể tiếp tục chịu rủi ro thị trường mà không vượt quá giới hạn thua lỗ cho phép, hỗ trợ nhà đầu tư hoặc nhà quản trị rủi ro ra quyết định về thời điểm thoái vốn hoặc thực hiện phòng ngừa rủi ro.
Một nhà quản lý danh mục ước tính rằng một vị thế cổ phiếu có TaR là 5 ngày, nghĩa là rủi ro thua lỗ đáng kể trở nên không thể chấp nhận nếu tiếp tục nắm giữ vị thế quá 5 ngày trong điều kiện thị trường hiện tại. Các điểm chính:
• Chỉ tiêu đo lường thời gian mà khoản đầu tư có thể chịu một mức rủi ro nhất định.
• Giúp đánh giá thời điểm phù hợp để thoái vốn hoặc thực hiện các chiến lược phòng ngừa rủi ro.
• Hữu ích trong quản lý rủi ro danh mục và xác định thời gian nắm giữ chấp nhận được. Câu hỏi và trả lời:
TaR giúp nhà đầu tư xác định khoảng thời gian có thể nắm giữ một vị thế trước khi khả năng thua lỗ vượt quá ngưỡng chấp nhận, từ đó hỗ trợ quyết định thoái vốn hoặc phòng ngừa rủi ro.
Vì TaR cho phép họ đánh giá thời lượng phơi nhiễm rủi ro và chủ động hành động trước khi rủi ro vượt quá khả năng chịu đựng của danh mục.
VaR đo lường mức thua lỗ tiềm năng trong một khoảng thời gian nhất định, trong khi TaR ước tính khoảng thời gian mà tài sản có thể được nắm giữ trước khi rủi ro thua lỗ trở nên không chấp nhận được.
Đăng ký nhận Bản tin của chúng tôi để luôn được cập nhật những tin tức mới nhất!
