thị trường
Nền Tảng
Tài khoản
Investors
Partner Programs
Thể Chế
Trung thành
Công cụ Giao dịch
Tài nguyên
Tỷ số Treynor là một chỉ tiêu đánh giá mức sinh lợi điều chỉnh theo rủi ro của danh mục đầu tư hoặc tài sản. Chỉ số này được tính bằng cách lấy phần lợi nhuận vượt trội so với lợi suất phi rủi ro chia cho hệ số beta (mức độ rủi ro thị trường). Tỷ số Treynor giúp nhà đầu tư xác định mức lợi nhuận thu được trên mỗi đơn vị rủi ro thị trường mà họ chấp nhận. Tỷ số Treynor càng cao càng cho thấy hiệu quả điều chỉnh rủi ro tốt hơn.
Một nhà đầu tư so sánh hai danh mục có mức sinh lợi giống nhau nhưng beta khác nhau. Danh mục có beta thấp hơn và tỷ số Treynor cao hơn được xem là hiệu quả hơn. Các điểm chính:
• Đo lường mức sinh lợi điều chỉnh theo rủi ro thị trường (beta).
• Được tính bằng lợi nhuận vượt trội chia cho beta.
• Tỷ số cao hơn phản ánh hiệu quả tốt hơn so với rủi ro thị trường. Câu hỏi và trả lời:
Vì nó cho phép so sánh mức độ hiệu quả khi tạo ra lợi nhuận tương ứng với rủi ro thị trường mà danh mục phải đối mặt.
Tỷ số Sharpe điều chỉnh rủi ro dựa trên độ lệch chuẩn (tổng rủi ro), trong khi Treynor chỉ xét rủi ro thị trường (beta).
Nó cho thấy danh mục có mức sinh lợi thấp hơn lợi suất phi rủi ro so với mức rủi ro thị trường mà danh mục gánh chịu.
Đăng ký nhận Bản tin của chúng tôi để luôn được cập nhật những tin tức mới nhất!
