Two-Moment Decision Model : Mô hình ra quyết định hai mô-men

Mô hình ra quyết định hai mô-men là lý thuyết kinh tế cho rằng nhà đầu tư đưa ra quyết định dựa trên hai yếu tố chính: lợi suất kỳ vọng (trung bình) và rủi ro (phương sai) của khoản đầu tư. Mô hình này đơn giản hóa quá trình ra quyết định bằng cách chỉ tập trung vào hai mô-men của phân phối lợi suất, giả định rằng nhà đầu tư hợp lý và ưa thích mức sinh lợi cao, rủi ro thấp. Đây là nền tảng của lý thuyết danh mục hiện đại.

Ví dụ:

Nhà đầu tư so sánh hai danh mục dựa trên lợi suất kỳ vọng và độ lệch chuẩn của chúng, và chọn danh mục có lợi suất kỳ vọng cao hơn và rủi ro thấp hơn. Các điểm chính: