thị trường
Nền Tảng
Tài khoản
Investors
Partner Programs
Thể Chế
Trung thành
Công cụ Giao dịch
Tài nguyên
Value at Risk (VaR) là công cụ quản lý rủi ro dùng để ước tính mức thua lỗ tối đa mà danh mục hoặc khoản đầu tư có thể chịu trong một khoảng thời gian nhất định với một mức độ tin cậy. VaR thường được sử dụng để đánh giá rủi ro thị trường và giúp nhà đầu tư hiểu được mức tổn thất tiềm năng. Chỉ số này thường được biểu thị bằng số tiền hoặc phần trăm, giả định điều kiện thị trường bình thường.
Một danh mục có VaR 1 ngày là 1 triệu USD với mức tin cậy 95% nghĩa là có 95% khả năng danh mục sẽ không lỗ quá 1 triệu USD trong 1 ngày, nếu thị trường diễn biến bình thường. Các điểm chính:
• Chỉ số ước tính mức thua lỗ tối đa trong một thời gian nhất định với mức độ tin cậy xác định.
• Thường được sử dụng trong quản lý rủi ro của tổ chức tài chính và danh mục đầu tư.
• Giả định điều kiện thị trường bình thường, giúp nhà đầu tư hiểu rủi ro giảm giá. Câu hỏi và Trả lời:
VaR giúp định lượng rủi ro giảm giá và ước tính mức thua lỗ tối đa trong một khoảng thời gian nhất định.
VaR giả định điều kiện thị trường bình thường nên có thể đánh giá thấp rủi ro trong các sự kiện cực đoan hoặc biến động mạnh.
Bằng số tiền hoặc phần trăm, kèm theo mức tin cậy và thời gian đo (Example: VaR 95% trong 1 ngày).
Đăng ký nhận Bản tin của chúng tôi để luôn được cập nhật những tin tức mới nhất!
