Volatility Risk : Rủi ro biến động

Volatility risk là rủi ro liên quan đến khả năng xảy ra những biến động giá mạnh và không lường trước trên thị trường hoặc ở một tài sản tài chính, có thể dẫn đến lợi nhuận hoặc thua lỗ lớn ngoài dự kiến. Rủi ro này đặc biệt quan trọng trong giao dịch quyền chọn và đối với các danh mục nắm giữ tài sản có độ biến động cao. Volatility risk tăng mạnh trong thời kỳ thị trường bất ổn hoặc kinh tế thiếu chắc chắn, khiến việc quản trị rủi ro trở nên cần thiết.

Ví dụ:

Một nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu công nghệ đối mặt với rủi ro biến động cao trong mùa báo cáo lợi nhuận, khi các tin tức bất ngờ có thể khiến giá cổ phiếu biến động mạnh theo cả hai hướng. Các điểm chính: