thị trường
Nền Tảng
Tài khoản
Investors
Partner Programs
Thể Chế
Trung thành
Công cụ Giao dịch
Tài nguyên
Volume-Weighted Average Price (VWAP) là một chỉ báo chuẩn trong giao dịch, tính giá trung bình của một tài sản dựa trên cả giá và khối lượng trong một khoảng thời gian cụ thể. VWAP được sử dụng để đánh giá xem việc mua hoặc bán có diễn ra ở mức giá thuận lợi so với giá trung bình của thị trường trong ngày hay không. VWAP giúp giảm tác động thị trường của các giao dịch lớn nhờ phản ánh giá theo khối lượng giao dịch thực tế.
Một trader mua cổ phiếu ở mức giá 50 USD trong khi VWAP của ngày là 48 USD. Điều này cho thấy trader đã mua với mức giá cao hơn mức trung bình thị trường theo khối lượng. Các điểm chính:
• Chỉ báo tính giá trung bình theo khối lượng giao dịch.
• Giúp đánh giá giao dịch có ở mức giá thuận lợi hay không.
• Hữu ích trong việc giảm tác động thị trường khi thực hiện lệnh lớn. Câu hỏi & Trả lời:
VWAP giúp trader đánh giá xem họ đang giao dịch tốt hơn hay tệ hơn so với giá trung bình của thị trường theo khối lượng.
VWAP giảm tác động thị trường bằng cách thể hiện giá theo khối lượng, giúp trader tránh làm thay đổi giá quá mạnh khi đặt lệnh lớn.
Điều đó cho thấy trader đã mua với giá cao hơn mức trung bình của thị trường trong ngày, có thể là giao dịch kém tối ưu.
Đăng ký nhận Bản tin của chúng tôi để luôn được cập nhật những tin tức mới nhất!
