คอร์สการเทรดออนไลน์ของ XS

ยกระดับกลยุทธ์การเทรดด้วย Volume Profile และ Kill Zones

การค้นหาโอกาสเข้าออเดอร์ที่มีความน่าเชื่อถือสูงตามแนวคิด Smart Money Concept (SMC) เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกระบวนการวิเคราะห์เท่านั้น

ในบทเรียนนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีคัดกรองโอกาสในการเข้าออเดอร์โดยใช้ปัจจัยสำคัญ 2 ด้าน ได้แก่ ปริมาณการซื้อขาย (Volume) และเวลา (Time) รวมถึงการระบุระดับราคาที่ผู้เข้าร่วมตลาดรายใหญ่สะสมคำสั่งซื้อขาย และช่วงเวลาที่ระบบอัลกอริทึมของพวกเขาเข้ามามีบทบาทในตลาด

เมื่อจบบทเรียนนี้ คุณจะสามารถนำ Volume Profile และ Kill Zones มาใช้ร่วมกับโครงสร้างตลาด เพื่อช่วยให้การวางแผนการเข้าออเดอร์มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมตลาดรายใหญ่มากยิ่งขึ้น

เหตุใด Volume และ Time จึงมีความสำคัญ

การเข้าเทรดทุกครั้งที่พบ Order Block (OB) หรือ Fair Value Gap (FVG) บนกราฟ อาจส่งผลให้อัตราความสำเร็จในการเทรดลดลงได้

เพื่อยกระดับคุณภาพของการวิเคราะห์และเทรดในลักษณะเดียวกับผู้เข้าร่วมตลาดรายใหญ่ เทรดเดอร์ควรคัดกรองโอกาสในการเข้าออเดอร์โดยพิจารณาจากองค์ประกอบสำคัญ 2 ด้าน ได้แก่

• ปริมาณการซื้อขาย (Volume: ที่ระดับราคาใด): ช่วยระบุว่าผู้เข้าร่วมตลาดรายใหญ่มีการสะสมคำสั่งซื้อขายไว้ที่ระดับราคาใด

• เวลา (Time: เมื่อใด): ช่วยระบุช่วงเวลาที่ผู้เข้าร่วมตลาดรายใหญ่และระบบอัลกอริทึมเข้ามาสร้างความผันผวนในตลาดอย่างมีนัยสำคัญ

Volume Profile: การค้นหาบริเวณราคาที่มีปริมาณการซื้อขายสูง

แท่งปริมาณการซื้อขาย (Volume) แบบดั้งเดิมที่แสดงอยู่ด้านล่างกราฟสามารถบอกได้เพียงว่าปริมาณการซื้อขายเกิดขึ้นเมื่อใด

ในขณะที่ Volume Profile จะแสดงข้อมูลในแนวนอนบนกราฟ และช่วยให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าปริมาณการซื้อขายส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่ระดับราคาใด ซึ่งช่วยให้สามารถระบุบริเวณที่ผู้เข้าร่วมตลาดรายใหญ่มีการสะสมคำสั่งซื้อขายได้

การยืนยันจากหลายปัจจัยร่วมกัน (Confluence)

หากต้องการประยุกต์ใช้แนวคิด SMC อย่างมีประสิทธิภาพ เทรดเดอร์ไม่ควรตัดสินใจจาก Volume Profile เพียงอย่างเดียว ควรใช้ Volume Profile ร่วมกับองค์ประกอบทางเทคนิคอื่น ๆ ในแนวคิด Smart Money Concept (SMC) เพื่อค้นหาการยืนยันจากหลายปัจจัยร่วมกัน (Confluence) ซึ่งช่วยคัดกรองรูปแบบการเข้าออเดอร์ที่มีคุณภาพมากขึ้น

แทนที่จะอาศัยสัญญาณเพียงอย่างเดียว เทรดเดอร์ควรรอให้ปัจจัยสำคัญด้านโครงสร้างตลาดและปริมาณการซื้อขายสอดคล้องกันอย่างเหมาะสม เพื่อเพิ่มความได้เปรียบทางสถิติก่อนตัดสินใจรับความเสี่ยงในการเข้าออเดอร์

องค์ประกอบสำคัญของการยืนยันจากหลายปัจจัยร่วมกันใน SMC

เพื่อให้เกิดการยืนยันจากหลายปัจจัยร่วมกันอย่างมีคุณภาพ ควรมองหาความสอดคล้องขององค์ประกอบสำคัญต่อไปนี้

• โครงสร้างตลาด (Market Structure): พิจารณาปัจจัยสำคัญด้านโครงสร้างตลาด เช่น การทะลุโครงสร้างตลาด (Break of Structure: BOS) และการเปลี่ยนแปลงลักษณะของโครงสร้างตลาด (Change of Character: CHoCH)

• สภาพคล่อง (Liquidity Pools): ตรวจสอบว่ามีการกวาดสภาพคล่องเกิดขึ้นก่อนที่ตลาดจะกลับตัว

• Order Blocks (OB): ระบุโซนอุปสงค์และอุปทานที่ผู้เข้าร่วมตลาดรายใหญ่เคยวางคำสั่งซื้อขายไว้

• ภาวะไม่สมดุลของราคา (Imbalance หรือ Fair Value Gap: FVG): ระบุบริเวณที่ราคาเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วจนเกิดช่องว่างของราคา

• Premium และ Discount Zone: ประเมินว่าราคาปัจจุบันอยู่ในระดับที่สูงหรือต่ำเกินไปเมื่อเทียบกับกรอบราคา

เมื่อ Order Block (OB) หรือ Fair Value Gap (FVG) ที่มีนัยสำคัญสอดคล้องกับระดับ POC หรือระดับ VAH/VAL ภายใน Premium Zone หรือ Discount Zone จะถือว่าเกิดการยืนยันจากหลายปัจจัยร่วมกันอย่างชัดเจน

แนวทางดังกล่าวช่วยเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการเทรดได้อย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับการใช้ Order Block หรือ FVG เพียงอย่างเดียว

SMC Kill Zones

ตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงิน (Forex) เปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมง แต่ผู้เข้าร่วมตลาดรายใหญ่และระบบอัลกอริทึมไม่ได้ทำงานตลอดเวลา ระบบอัลกอริทึมของสถาบันการเงินขนาดใหญ่และธนาคารมักทำงานตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน

SMC Kill Zones คือช่วงเวลาที่มักเกิดปริมาณการซื้อขายสูง และการเคลื่อนไหวของราคาที่มีนัยสำคัญจากผู้เข้าร่วมตลาดรายใหญ่

3 ช่วงเวลาสำคัญของ SMC

เวลาทั้งหมดด้านล่างอ้างอิงตามเวลามาตรฐานฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ (Eastern Standard Time: EST) โปรดปรับให้สอดคล้องกับเขตเวลาท้องถิ่นและช่วงเวลาออมแสง (Daylight Saving Time: DST)

การนำองค์ประกอบต่าง ๆ มาประกอบการวิเคราะห์ร่วมกัน

หากต้องการใช้กลยุทธ์ SMC อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ควรวิเคราะห์โครงสร้างตลาด (Market Structure) ปริมาณการซื้อขาย (Volume) และเวลา (Time) ร่วมกัน โดยสามารถใช้รายการตรวจสอบต่อไปนี้ก่อนเข้าออเดอร์ในแต่ละวัน

ขั้นตอนการตรวจสอบก่อนเข้าออเดอร์

1. ระบุกรอบราคาของช่วงการซื้อขายเอเชีย (Asian Session): ปล่อยให้ตลาดสร้างกรอบราคาของช่วงการซื้อขายเอเชียให้สมบูรณ์ก่อน หลีกเลี่ยงการเข้าออเดอร์ภายในกรอบดังกล่าว และทำเครื่องหมายตำแหน่ง Equal Highs (EQH) และ Equal Lows (EQL) ที่อยู่เหนือและต่ำกว่ากรอบราคา

2. ใช้ Volume Profile: ใช้ Volume Profile กับการเคลื่อนไหวของราคาในวันก่อนหน้า เพื่อระบุระดับ Point of Control (POC) และบริเวณราคาที่มีปริมาณการซื้อขายหนาแน่น

3. รอช่วง Kill Zone: หลีกเลี่ยงการเข้าออเดอร์จนกว่าจะเข้าสู่ช่วง London Kill Zone หรือ New York Kill Zone

4. มองหาการยืนยันจากหลายปัจจัยร่วมกัน: มองหา Order Block หรือ Fair Value Gap ที่ยังไม่ถูกทดสอบ และอยู่สอดคล้องกับระดับ POC

5. เข้าออเดอร์เมื่อได้รับสัญญาณยืนยัน: หากราคาเข้าสู่บริเวณสำคัญ (Point of Interest: POI) ในช่วง Kill Zone ให้รอสัญญาณยืนยันจากกรอบเวลาที่เล็กกว่าก่อนเข้าออเดอร์

สรุปบทที่ 7

• ตัวกรองด้านปริมาณการซื้อขาย: Volume Profile ช่วยให้เห็นร่องรอยการสะสมคำสั่งซื้อขายของผู้เข้าร่วมตลาดรายใหญ่ และช่วยระบุระดับราคาที่สถาบันการเงินหรือธนาคารขนาดใหญ่มีการดำเนินคำสั่งซื้อขายอย่างหนาแน่น

• ตัวกรองด้านเวลา: Kill Zones ช่วยลดการเข้าออเดอร์ในช่วงตลาดซบเซาหรือมีปริมาณการซื้อขายต่ำ และช่วยให้การเทรดสอดคล้องกับช่วงเวลาที่ตลาดมีความเคลื่อนไหวสูง

• ข้อได้เปรียบสำคัญ: การเข้าใจ SMC อย่างแท้จริงไม่ได้อยู่ที่การค้นหาโอกาสเข้าออเดอร์ให้ได้จำนวนมากที่สุด แต่คือการรอจังหวะที่โครงสร้างตลาด (Structure) ปริมาณการซื้อขาย (Volume) และเวลา (Time) สอดคล้องกันอย่างเหมาะสม

ในบทเรียนถัดไป คุณจะได้เรียนรู้ว่าตลาดใช้ Kill Zones และบริเวณราคาที่มีปริมาณการซื้อขายสูงอย่างไรในการกวาดคำสั่ง Stop-Loss ของเทรดเดอร์รายย่อย ก่อนที่ราคาจะกลับตัวและเคลื่อนไหวในทิศทางใหม่