คอร์สการเทรดออนไลน์ของ XS

Fair Value Gap (FVG) คืออะไร

Fair Value Gap (FVG) คือบริเวณบนกราฟที่ราคาเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเกินไปในทิศทางเดียว

เนื่องจากการเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงไม่มีการซื้อขายที่สมดุลระหว่างฝั่งซื้อและฝั่งขายอย่างเพียงพอ ส่งผลให้เกิดช่องว่างของสภาพคล่องหรือภาวะไม่สมดุลของราคา (Imbalance)

กล่าวอย่างง่าย FVG คือช่วงราคาที่ตลาดไม่ได้มีการซื้อขายอย่างมีประสิทธิภาพตามกลไกปกติ

โครงสร้างพื้นฐานของ FVG

โครงสร้างของ FVG มีความเรียบง่ายและสามารถระบุได้จากพฤติกรรมของราคาโดยตรง โดยไม่จำเป็นต้องใช้อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคใด ๆ FVG ถูกกำหนดจากความสัมพันธ์ระหว่างแท่งเทียน 3 แท่งที่เรียงต่อเนื่องกันบนกราฟ

หลักการ Three-Candle Rule

การระบุ FVG ให้สังเกตแท่งเทียนที่มีการเคลื่อนไหวรุนแรงและแสดงถึงแรงซื้อหรือแรงขายจากผู้เข้าร่วมตลาดรายใหญ่

แท่งเทียนดังกล่าวจะเป็นแท่งที่ 2 หรือแท่งตรงกลางของโครงสร้างเสมอ

โครงสร้าง Bullish FVG (ภาวะไม่สมดุลของแรงซื้อ)

Bullish FVG มักเกิดขึ้นในช่วงที่ราคาปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว

แท่งเทียนที่ 1: แท่งเทียนก่อนการปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรง ให้สังเกตจุดสูงสุดของไส้เทียน

แท่งเทียนที่ 2: แท่งเทียนขาขึ้นขนาดใหญ่ที่มีแรงซื้ออย่างรุนแรง

แท่งเทียนที่ 3: แท่งเทียนที่เกิดขึ้นหลังการเคลื่อนไหวดังกล่าว ให้สังเกตจุดต่ำสุดของไส้เทียน

แหล่งที่มา: TradingView

โครงสร้าง Bearish FVG (ภาวะไม่สมดุลของแรงขาย)

Bearish FVG มักเกิดขึ้นในช่วงที่ราคาปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว

แท่งเทียนที่ 1: แท่งเทียนก่อนการปรับตัวลงอย่างรุนแรง ให้สังเกตจุดต่ำสุดของไส้เทียน

แท่งเทียนที่ 2: แท่งเทียนขาลงขนาดใหญ่ที่มีแรงขายอย่างรุนแรง

แท่งเทียนที่ 3: แท่งเทียนที่เกิดขึ้นหลังการเคลื่อนไหวดังกล่าว ให้สังเกตจุดสูงสุดของไส้เทียน

แหล่งที่มา: TradingView

วิธีวาดโซน FVG อย่างถูกต้อง

หากต้องการใช้ FVG เป็นบริเวณสำหรับวางแผนจุดเข้าออเดอร์หรือเป้าหมายราคา สามารถกำหนดกรอบ FVG ได้จากจุดอ้างอิงดังต่อไปนี้

1. ขอบบนของ FVG: การวาดจากปลายไส้เทียนของแท่งเทียนที่ 1 ในกรณี Bearish FVG หรือปลายไส้เทียนของแท่งเทียนที่ 3 ในกรณี Bullish FVG

2. ขอบล่างของ FVG: การวาดจากปลายไส้เทียนของแท่งเทียนที่ 1 ในกรณี Bullish FVG หรือปลายไส้เทียนของแท่งเทียนที่ 3 ในกรณี Bearish FVG

3. การกำหนดโซน: ลากกรอบสี่เหลี่ยมจากระดับราคาทั้งสอง และขยายกรอบไปทางขวาของกราฟเพื่อใช้เป็นพื้นที่อ้างอิงสำหรับการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต

ระดับราคาสำคัญ 3 ระดับภายใน FVG

ภายใน FVG แต่ละโซนจะมีระดับราคาสำคัญ 3 ระดับ ซึ่งมักเป็นบริเวณที่ราคาเกิดปฏิกิริยาตอบสนองเมื่อกลับเข้ามาชดเชยความไม่สมดุลหรือทดสอบบริเวณ FVG (Mitigation)

1. ขอบแรกของ FVG (Edge)

เป็นระดับแรกที่ราคาสัมผัสเมื่อกลับเข้าสู่ FVG ในแนวโน้มที่แข็งแกร่งมาก ราคาอาจแตะเพียงขอบของ FVG ก่อนกลับตัวไปตามทิศทางเดิมทันที

2. ระดับกึ่งกลาง 50% ของ FVG (Consequential Encroachment: CE)

เป็นจุดกึ่งกลางของ FVG หากราคาเคลื่อนเข้าสู่ FVG แต่แท่งเทียนไม่สามารถปิดทะลุระดับ CE ได้ มักถูกมองว่าเป็นสัญญาณของแรงตอบสนองจากผู้เข้าร่วมตลาดรายใหญ่ที่มีความน่าเชื่อถือสูง

3. ระดับสิ้นสุดความสมบูรณ์ของ FVG (Invalidation Level)

เป็นขอบด้านในสุดของ FVG ซึ่งอ้างอิงจากไส้เทียนของแท่งเทียนที่ 3 หากแท่งเทียนสามารถปิดทะลุระดับดังกล่าวได้ FVG จะถือว่าได้รับการทดสอบครบถ้วนและไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป

การใช้ FVG เป็นจุดเข้าออเดอร์

ในการใช้ Fair Value Gap (FVG) เพื่อวางแผนการเข้าออเดอร์ เทรดเดอร์สามารถเลือกแนวทางได้ 2 รูปแบบหลักตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

1. Risk Entry (การเข้าออเดอร์เชิงรุกด้วย Limit Order): อธิบายในหัวข้อนี้

2. Confirmation Entry (การยืนยันสัญญาณจากกรอบเวลาที่เล็กกว่า): อธิบายในหัวข้อถัดไป

Risk Entry (การเข้าเทรดเชิงรุกด้วย Limit Order)

วิธีนี้เป็นการวางคำสั่ง Buy Limit หรือ Sell Limit ไว้ภายใน FVG ที่พบในกรอบเวลาหลัก (Higher Timeframe) เช่น 1 ชั่วโมง (1H) หรือ 4 ชั่วโมง (4H)

แนวทางนี้มักเหมาะกับตลาดที่มีแนวโน้มแข็งแกร่ง และมีโอกาสน้อยที่ราคาจะย่อตัวลึกกลับไปยัง Order Block (OB)

การวางคำสั่งเข้าออเดอร์

เทรดเดอร์สามารถวางคำสั่ง Buy Limit หรือ Sell Limit ไว้ที่หนึ่งในสามระดับราคาสำคัญภายในโซน FVG ได้

• ขอบแรก (Edge): เหมาะกับตลาดที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มรุนแรง ช่วยลดโอกาสพลาดการเคลื่อนไหวของราคา แต่ต้องแลกกับ Stop-Loss ที่กว้างขึ้นและความเสี่ยงจากการย่อตัวที่มากขึ้น

• ระดับกึ่งกลาง 50% (CE): เป็นระดับที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในแนวคิด SMC ถือเป็นระดับสมดุลของราคา (Fair Value) ที่ผู้เข้าร่วมตลาดรายใหญ่มักกลับเข้าสู่ตลาด

• การเข้าออเดอร์เมื่อราคาย่อลึกเข้าสู่ FVG (Deep Fill / OB Confluence): ใช้ในกรณีที่มี Order Block ที่สอดคล้องหรือซ้อนทับกับ FVG การเข้าออเดอร์ในลักษณะนี้มักช่วยให้สามารถกำหนด Stop-Loss ได้กระชับมากขึ้น และมีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยง (Risk-to-Reward Ratio) ที่สูงกว่า อย่างไรก็ตาม อาจพลาดโอกาสเข้าออเดอร์ได้ หากราคากลับตัวก่อนที่จะย่อลงมาถึงบริเวณดังกล่าว

การวาง Stop-Loss

ควรวาง Stop-Loss ไว้เลยระดับสิ้นสุดความสมบูรณ์ของ FVG (Invalidation Level) ออกไปเล็กน้อย (บริเวณไส้เทียนของแท่งเทียนที่ 1) หรือวางไว้เลยขอบของ Order Block ที่เป็นต้นกำเนิดของการเคลื่อนไหวดังกล่าว

ไม่ควรวาง Stop-Loss ไว้ภายใน FVG เนื่องจากราคาอาจย้อนกลับเข้ามาทดสอบบริเวณ FVG ได้ลึกกว่าที่คาดการณ์ไว้ และทำให้ถูกตัดขาดทุนก่อนที่ราคาจะกลับตัว

Confirmation Entry (การยืนยันสัญญาณจากกรอบเวลาที่เล็กกว่า)

แนวทางนี้ต้องอาศัยความอดทนมากกว่า โดยเทรดเดอร์จะรอให้ราคากลับเข้าสู่ FVG ในกรอบเวลาหลักก่อน จากนั้นจึงเปลี่ยนไปวิเคราะห์ในกรอบเวลาที่เล็กกว่า เช่น 5 นาที (5M) หรือ 1 นาที (1M) เพื่อยืนยันว่าผู้เข้าร่วมตลาดรายใหญ่กำลังกลับเข้าสู่ตลาดจริง

ขั้นตอนการเข้าออเดอร์แบบ 4 ขั้นตอน

1. ระบุ FVG ที่มีความน่าเชื่อถือสูงบนกรอบเวลาหลัก (Higher Timeframe: HTF) เช่น 1 ชั่วโมง (1H) หรือ 4 ชั่วโมง (4H) ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับการทะลุโครงสร้างตลาด (Break of Structure: BOS)

2. รอให้ราคาย่อตัวกลับเข้าสู่บริเวณ HTF FVG หรือระดับกึ่งกลาง 50% ของ FVG (Consequential Encroachment: CE) เมื่อราคาแตะบริเวณดังกล่าว ให้เปลี่ยนไปวิเคราะห์ในกรอบเวลาที่เล็กกว่า (Lower Timeframe: LTF) เช่น 5 นาที (5M) หรือ 1 นาที (1M)

3. บนกรอบเวลาที่เล็กกว่า ให้รอจนกว่าแนวโน้มระยะสั้นที่เคลื่อนไหวสวนทางจะถูกทำลายด้วย Change of Character (CHoCH) ที่มีแรงส่งอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นสัญญาณว่าผู้เข้าร่วมตลาดรายใหญ่กำลังกลับเข้ามามีบทบาทในตลาดอีกครั้ง

4. CHoCH ที่เกิดขึ้นบนกรอบเวลาที่เล็กกว่ามักสร้าง FVG หรือ Order Block ขนาดเล็กขึ้นใหม่ โดยสามารถใช้บริเวณดังกล่าวเป็นจุดเข้าออเดอร์ เมื่อราคาเกิดการย่อตัวระยะสั้น (Micro Pullback) กลับเข้ามาทดสอบโซนดังกล่าว

สรุปบทที่ 3

ในบทเรียนนี้ คุณได้เรียนรู้กลไกการทำงานของ Fair Value Gap (FVG) และวิธีประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์การเทรดของคุณ

• FVG คือบริเวณของภาวะไม่สมดุลของราคา (Imbalance) ที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของราคาอย่างรวดเร็วในทิศทางเดียว

• FVG สามารถนำมาใช้ได้ 3 วัตถุประสงค์หลัก ได้แก่ การวางแผนจุดเข้าออเดอร์ บริเวณที่ราคาอาจเกิดปฏิกิริยาตอบสนอง หรือการกำหนดเป้าหมายของราคา

• FVG ที่มีความน่าเชื่อถือสูงควรสอดคล้องกับโครงสร้างตลาด การกวาดสภาพคล่อง (Liquidity Sweep) การเคลื่อนไหวของราคาที่มีแรงส่ง (Displacement) และบริบทของกรอบเวลาหลัก (Higher Timeframe)

ในบทเรียนถัดไป คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างตลาด (Market Structure) ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์สามารถทำความเข้าใจทิศทางโดยรวมของตลาดผ่านจุดสูงสุด จุดต่ำสุด การทะลุโครงสร้าง และการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม